Струм показує кілька видів дохідності, бо вони відповідають на різні питання. Усі вони — у Аналітика → Аналіз портфеля → Статистика.
Дохідність активів
Скільки заробили самі активи, незалежно від того, коли ви заводили гроші. Це оцінка вашого вибору паперів, а не моменту входу.
- Дохідність активів за весь час — сукупно.
- Річна дохідність активів — те саме, приведене до року складним відсотком.
Цей показник у фінансах називають TWR (time-weighted return). Саме його варто порівнювати з ринковим індексом.
Дохідність ваших грошей
Річна дохідність саме ваших грошей. Вона враховує, коли і скільки ви заводили. Показує не тільки те, як росли активи, а й наскільки вдало ви обирали момент.
Внески зводяться по тижнях, тож час внеску враховано з точністю до тижня. Цей показник називають IRR.
Чому дві дохідності різні
- Ваша дохідність вища за дохідність активів — більші внески заходили перед сильними періодами.
- Ваша дохідність нижча — більші внески заходили перед слабкими періодами. Самі папери спрацювали краще, ніж ваш підсумок.
Якщо портфелю менше року, річні цифри приблизні.
Дивідендна дохідність
Дивіденди й купони за останні 12 місяців відносно поточної вартості портфеля.
Валюта
- Ефект курсу — скільки ваші відкриті позиції заробили або втратили в доларах через те, що валюти самих активів змінилися щодо долара від дня покупки. На доларових активах він завжди нуль. Загальний прибуток уже враховує рух курсу, але щодо валюти відображення: якщо це долар, ефект курсу вже входить у загальний прибуток; в іншій валюті це два різні виміри.
- Дохідність у доларах — дохідність ваших грошей, перерахована в долари за курсом кожного тижня. Якщо ваша валюта відображення — долар, вона збігається з дохідністю ваших грошей.
Ризик
- Волатильність — наскільки сильно стрибала вартість портфеля за його історію.
- Максимальна просадка — найглибше падіння від попереднього піку та дата дна.
- Прибуткових місяців — частка місяців із прибутком, а також найкращий і найгірший місяць.
У вкладці «Фундаментал» «Ризик» — інше число: там оцінюють нинішній набір активів, а не пройдений шлях.